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タグ検索で確率微分方程式は2件見つかりました。
石村直之 確率微分方程式入門
本書は,確率微分方程式の初学者向けの解説書である。 数理ファイナンスへの応用に重点が置かれており,「ブラウン運動と株価変動の関係」といった多くの実例と問題を通して確率微分方程式に慣れ親しむことを目標とする。 著者の金融工学や数理経済学に関する講義経験が生かされ,自然科学系の学生はもとより,経済学部などの社会科学系の学生・院生も楽しく理解できるよう配慮されている。 また,確率微分方程式を数理ファイナンスとの関係を辿りながら解説するため,実生活にどのように繋がっているかも実感できる。 &amazon(43…
https://bookmap.memo.wiki/d/%c0%d0%c2%bc%c4%be%c7%... - 2017年06月04日更新
エクセンダール 確率微分方程式
原著はすでに第5版を重ね，確率微分方程式の入門書として数学者のみならず，経済，工学関係者からも公表を博した書．数学の理論としても重要で，しかも応用にも優れた確率微分方程式，その両面を一望できる． 数学的厳密さは保ったまま本質を見通しうる簡潔な証明を与えることによってコンパクトな記述を実現した．「今日ブラック-ショールズの公式を用いずにオプションを取り引きする会社はほとんどない」というほど不可欠になっている数理ファイナンスにもまるまる1章を割いて記述する． 非専門家にとっても役立つ格好の入門書． &am…
https://bookmap.memo.wiki/d/%a5%a8%a5%af%a5%bb%a5%... - 2017年06月04日更新
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